call [AI퀀트트레이딩] #4 내 전략에 엣지가 없다는 걸 하루 만에 증명했다..
자동매매 시스템을 돌리면서 당연한 욕심이 생겼다. 수익률을 높이고 싶다. 그래서 전략을 추가하는 대신 검증부터 했다. 하루 동안 다섯 개의 전략 후보를 통계적으로 검증했고, 다섯 개 전부 기대값이 0이었다. 심지어 그 과정에서 내가 발견했다고 발표한 유일한 성과마저 내 통계 오류였다. 이 글은 그 5전 5패의 기록이다.1막 — 엣지가 보였다시작은 정직한 질문이었다. "우리 전략에 진짜 엣지가 있나?" 실거래 데이터는 표본이 너무 적었다. 그래서 과거 데이터로 검증하기로 했다. 다만 이번엔 제대로 하기로 했다. 백테스트에서 파라미터를 고르고 같은 데이터로 평가하면 성과가 부풀려진다는 걸 알고 있었기 때문이다. 그래서 워크포워드로 짰다. 과거 2년 구간에서 진입 문턱을 고르고, 그 다음 6개월 구간에서만 평..
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